Сравнение ^SP400 с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или SSO.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и SSO
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 47.55%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 8.52% против 20.02% соответственно.
^SP400
18.17%
4.56%
11.35%
28.94%
10.63%
8.52%
SSO
47.55%
2.86%
23.76%
61.14%
22.74%
20.02%
Основные характеристики
| ^SP400 | SSO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 15.65 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 15.94% | 24.30% |
| Макс. просадка | -56.32% | -84.67% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и SSO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и SSO
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и SSO
Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 5.42%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.