Сравнение ^SP400 с SSO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP400 с SSO

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или SSO.

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и SSO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP400

SSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP400:

-0.58

SSO:

-0.36

Коэф-т Сортино

^SP400:

-0.67

SSO:

-0.27

Коэф-т Омега

^SP400:

0.91

SSO:

0.96

Коэф-т Кальмара

^SP400:

-0.49

SSO:

-0.34

Коэф-т Мартина

^SP400:

-1.86

SSO:

-1.67

Индекс Язвы

^SP400:

5.74%

SSO:

6.75%

Дневная вол-ть

^SP400:

18.47%

SSO:

31.60%

Макс. просадка

^SP400:

-56.32%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

^SP400:

-21.88%

SSO:

-32.84%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность -15.14%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -27.25%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 5.65% против 15.66% соответственно.

^SP400

С начала года

-15.14%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-11.40%

5 лет

12.63%

10 лет

5.65%

SSO

С начала года

-27.25%

1 месяц

-23.52%

6 месяцев

-24.81%

1 год

-10.87%

5 лет

24.12%

10 лет

15.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP400

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SSO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP400 c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP400: -0.58

SSO: -0.29

Коэффициент Сортино

^SP400: -0.67

SSO: -0.17

Коэффициент Омега

^SP400: 0.91

SSO: 0.98

Коэффициент Кальмара

^SP400: -0.49

SSO: -0.27

Коэффициент Мартина

^SP400: -1.86

SSO: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP400

SSO

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и SSO

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP400

SSO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и SSO

Текущая волатильность для S&P 400 Index (^SP400) составляет 10.14%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP400

SSO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP400 с SSO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и SSO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и SSO

^SP400

SSO

Сравнение ^SP400 c SSO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и SSO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и SSO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество