Сравнение ^SP400 с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или SSO.
Основные характеристики
| ^SP400 | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.09% | 33.29% |
| Дох-ть за 1 год | 16.95% | 47.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 11.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 21.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.88% | 19.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 16.77% | 25.37% |
| Макс. просадка | -56.32% | -84.67% |
| Текущая просадка | -2.59% | -2.72% |
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и SSO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и SSO
С начала года, ^SP400 показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 33.29%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 7.88% против 19.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и SSO
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и SSO
Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 5.22%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.