Сравнение ^SP400 с SSO

С начала года, ^SP400 показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.85%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 6.88% против 17.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для S&P 400 Index (^SP400) составляет 11.14%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.